ملخص الدراسة
تناولت الدراسة العلاقة المحتملة بين مخاطر الإئتمان العائلي وأثره على الإستقرار المالي، في عشرة دول عربية خلال الفترة (2015-2020)، بإستخدام طريقة الفروقات اللحظية المعممة The difference Generalized Method of) (Moments GMM، تم قياس مخاطر الإئتمان العائلي من خلال متغير نسبة الإئتمان العائلي إلى إجمالي الإئتمان، بشكل يأخذ في الإعتبار وجود أدوات إحترازية تخفف من هذه المخاطر وتحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع، حيث تم إستخدام متغيرات تقيس أثر تفعيل أو تشديد أداتي نسبة الدين إلى الدخل (Debt to Income- DTI)، ونسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون (Loan to Value- LTV)، كما تم قياس مستوى الإستقرار المالي من خلال دراسة أثر الإئتمان العائلي على نسبة التسهيلات الإئتمانية غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات الإئتمانية (معدل التعثر). بينت النتائج أن ارتفاع نسبة الإئتمان العائلي إلى إجمالي الإئتمان المصرفي له علاقة موجبة مع معدل التعثر المصرفي، كما أظهرت النتائج أن أدوات السياسة الإحترازية الكلية تلعب دوراً هاماً في خفض هذه المخاطر. في حين كان هناك علاقة سالبة بين معدل العائد على الموجودات وحجم البنك من جهة، وبين معدل التعثر من جهة أخرى. في حين لم يكن هناك علاقة ذات معنوية إحصائية بين سعر فائدة الإنتربانك ومعدل التعثر، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل التضخم، لكن فيما يخص معدل النمو الحقيقي، فقد بينت النتائج وجود علاقة سالبة بين هذا المتغير وبين مخاطر الإئتمان. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التمويل المسؤول، والإقبال المدروس على إقراض الأفراد بشكل مبني على مخاطر العميل، والإستفادة من قاعدة البيانات الإئتمانية لدى مكاتب الإئتمان أو شركات المعلومات الإئتمانية لترشيد الإئتمان ومنح القروض وتسعيرها بناءً على مخاطر العملاء.
